24일 KB자산운용에 따르면 RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈는 매일 일정 비율의 콜옵션을 매도하는 전략을 활용해 옵션 프리미엄을 확보하면서 기초자산의 상승에도 참여할 수 있도록 설계했다.
또 기존 커버드콜 전략의 한계를 보완한 '3세대 커버드콜'전략을 적용했다. 매일 콜옵션을 기초자산의 10% 비중으로 매도해 옵션 프리미엄을 확보하고, 나머지 약 90%는 기초지수 상승에 참여하는 구조다. 이를 통해 월 분배를 통한 현금 흐름과 기초자산의 자본 수익을 동시에 누릴 수 있다.
KB운용은 2024년 9월 'RISE 미국테크100·미국AI밸류체인·미국배당100 데일리고정커버드콜 ETF' 3종을 출시한 바 있다. 이후 지난해 12월 'RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF'를 추가하며 미국 주요 투자 테마를 아우르는 4종의 '데일리고정커버드콜' 라인업을 완성했다.
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜은 미국 상장 테크기업 100종목에 분산 투자한다. 나스닥100 콜옵션을 매일 10%씩 매도해 월 분배를 지급하며 출시 이후 총 22회의 분배금을 지급했다. 누적 분배율은 38.27%이다.
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜은 미국 인공지능(AI) 밸류체인을 대표하는 종목에 투자한다. 하드웨어, 소프트웨어, 서비스·인프라 등 AI 산업의 주요 영역별 대표주 15개를 선별해 성장성과 리스크 분산을 동시에 꾀한다. 최근 6개월과 1년 수익률은 각각 26.15%, 45.70%를 기록했다.
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜은 10년 이상 배당을 지속한 미국 배당성장주 100종목에 투자하고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 콜옵션을 매도하는 전략을 활용한다. 최근 1년간 월 평균 분배율은 1.36% 수준이다.
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 S&P500지수에 투자한다. 지수 상승폭의 약 90% 수준을 추구하는 동시에 매일 콜옵션을 매도해 월 분배를 지급하는 상품이다.
KB자산운용 육동휘 ETF상품마케팅본부장은 "RISE 데일리고정커버드콜 ETF 시리즈가 순자산 1조5000억원을 넘어선 것은 월 분배 인컴과 성장성을 함께 추구하는 상품에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있음을 나타낸다"며 "퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서도 투자할 수 있는 상품인 만큼 장기 투자처로서의 활용도가 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.
신용승 기자 credit_v@beyondpost.co.kr
