앞서 우리금융은 지난해 9월 바젤Ⅲ 규제 요건에 대비한 신용리스크 관리시스템을 도입했고, 시장리스크 관리시스템을 추가로 구축했다.
바젤Ⅲ의 운영위험 자본 산출방식은 2023년부터 (新)표준방법으로 변경된다. 금융그룹 운영리스크 관리체계는 물론 금리·주가·환율 등 시장 상황 측정을 위한 시장리스크 관리체계 도입도 필수사항이다.
이번에 추가로 구축된 그룹통합 운영·시장리스크 관리시스템은 파일럿 테스트를 거쳐 오는 6월부터 우리은행 등 전 그룹사에 도입될 예정이다.
우리금융은 잠재적 리스크 예방과 리스크 손실사건에 대한 관리강화로 그룹 운영의 안정성을 도모할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
또 업무연속성계획(BCP)을 위해 코로나19 팬데믹과 같은 예측 불가능한 위험 발생시 신속하게 영업력을 회복할 수 있는 기반도 마련해 그룹통합 3대 리스크관리 표준체계도 구축하게 됐다.
우리금융 관계자는 "3대 리스크 관리시스템 조기 도입에 따라 제도 정착을 위해 유예기간을 확보하게 됐다"며 "바젤Ⅲ 개편안 시행 전 발생할 수 있는 시행착오와 이슈를 보완해 시스템을 더욱 개선하고 안정화시키는데 주력할 것"이라고 말했다.
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