지난해 4월 런칭한 ‘핀트 IRP 일임 서비스’는 자체 개발한 AI 투자엔진 ‘아이작(ISAAC)’이 가입자의 투자 성향, 기대수익률, 은퇴 시점 등을 반영해 적립금을 운용하는 자산관리 솔루션이다. 글로벌 주식과 채권을 활용한 분산 투자 포트폴리오를 구성하고, 시장 상황에 맞춰 자동으로 리밸런싱을 수행한다. 가입자는 투자 성향에 따라 액티브 또는 패시브 전략을 선택할 수 있다.
출시 1년간의 자산 운용 성과도 확인됐다. 4월 27일 기준 핀트의 IRP 일임 운용자산(AUM)은 약 280억 원이다. 코스콤 로보어드바이저 테스트베드에 따르면 지난 3월 말 기준 공시된 퇴직연금 알고리즘 전체 가입 금액은 692.7억 원 규모다. 이 중 디셈버앤컴퍼니가 운용하는 자산은 약 247억 원(3월 말 공시 기준)으로, 전체 퇴직연금 일임 시장 내에서 약 36%의 비중을 점유하고 있는 것으로 나타났다.
해당 서비스는 현재 혁신금융서비스를 통한 시범 운영 단계로 계좌당 연간 투자 한도가 900만 원으로 제한되어 있다. 이러한 제도적 제약에도 불구하고 단기간에 운용 규모가 확대되었으며, 특히 상당수 계좌가 한도인 900만 원 구간에 집중되어 있는 점이 확인됐다. 이는 AI 투자일임에 대한 높은 수요를 방증하며, 향후 제도화 논의 과정에서 투자 한도 조정 필요성을 뒷받침하는 지표로 활용될 수 있다는 분석이다.
이러한 지표 성장의 배경으로는 시장 변동성 속에서 유지해 온 운용 안정성이 꼽힌다. 디셈버앤컴퍼니의 퇴직연금 운용 전략은 체계적인 자산배분과 리스크 관리를 통해 하락장에서의 손실을 억제하고 장기 자산을 관리하는 데 중점을 두고 있다.
이는 공시된 위험 지표를 통해서도 확인 가능하다. 지난 4월 초 코스콤 로보어드바이저 테스트베드 센터에 공시된 주요 지표에 따르면, 디셈버앤컴퍼니의 퇴직연금 알고리즘 평균값은 ▲표준편차 0.06 ▲최대손실률(MDD) -5.33% ▲보상비율 4.28%를 기록했다. 이는 타 퇴직연금 알고리즘 운용사의 평균값(표준편차 0.089, 최대손실률 -9.16%, 보상비율 3.19%)과 비교해 변동성 방어 및 리스크 대비 수익성 측면에서 우수한 수치다. 이러한 객관적 지표가 실질적인 가입 고객 및 자산 규모의 확대로 이어졌다는 평가다.
현재 업계 최다 수준인 12개 금융사와 퇴직연금 일임 제휴를 맺고 있는 디셈버앤컴퍼니는 자산배분 전략 운용 경험을 바탕으로 서비스 범위를 지속 확장할 방침이다. 지난해 삼성증권과 한국투자증권을 시작으로 NH농협은행, KB국민은행, IBK기업은행, KB증권 등과 협업해 왔으며, 연내 추가적인 제휴 및 서비스 확대를 준비하고 있다.
디셈버앤컴퍼니 송인성 대표는 “핀트는 자산배분 기술력과 운용 노하우를 기반으로 안정적인 자산관리에 최적화된 퇴직연금 일임 서비스를 제공하고 있다”며, “향후 확정기여형(DC) 퇴직연금 자문 서비스를 포함해 다양한 연금 투자 솔루션을 지속적으로 선보여 고객 접점을 넓혀나갈 것”이라고 밝혔다.
비욘드포스트 김신 기자 bp_ks@beyondpost.co.kr
